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應用時間序列分析(第2版十二五普通高等教育本科國家級規劃教材)

  • 作者：編者:史代敏//謝小燕
  • 出版社：高等教育
  • ISBN：9787040514445
  • 出版日期：2019/04/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：335
人民幣：RMB 53 元      售價：元
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內容大鋼
    本書是在借鑒國內外相關教材優點的基礎上，總結作者多年從事經濟管理類專業應用時間序列分析課程的教學經驗和體會，本著「教師好用，學生好讀」的指導思想，從經濟管理類各專業的實際需要出發，系統地介紹了平穩時間序列建模分析、非平穩時間序列建模分析和波動聚集序列建模分析三大部分的內容。全書既涵蓋了時間序列分析的經典內容，又討論了20世紀80年代以後時間序列分析的一些新進展；既注重對時間序列分析基本思想、基本理論和基本方法的介紹，又兼顧運用這些理論方法分析研究乃至最終解決實際經濟、金融和管理類問題能力的培養。鑒於以上的宗旨，本書每章都設計了案例分析，希望通過案例分析提升讀者發現問題、分析問題和解決問題的能力。同時為了適合各種背景的讀者，本書所有的例題和案例分析均用軟體EViews或R語言給出計算結果。
    本書可以作為經濟統計學和金融學等經濟管理類本科專業的教材，也可以作為經濟管理類相關專業研究生的選修課教材，還適合自學應用時間序列分析的讀者參考和使用。在使用本書作為教材時，老師可以根據教學需要對本書的內容講行取捨。
作者介紹
編者:史代敏//謝小燕
目錄
第一章  導論
  第一節  關於時間序列分析
    一、什麼是時間序列
    二、時間序列分析的產生與發展
    三、時間序列分析與經濟預測
    四、時間序列分析與計量經濟學的關係
  第二節  時間序列分析的一些基本概念
    一、隨機過程
    二、隨機過程的分佈及其特徵
    三、幾種重要的隨機過程
    四、隨機過程的平穩性
  第三節  時間序列的主要特徵
    一、時間序列的相關性
    二、時間序列的平穩性與非平穩性
    三、時間序列的波動聚集性
  第四節  時間序列分析的基本步驟
    一、模型識別
    二、模型估計
    三、模型檢驗
    四、模型應用
  第五節  時間序列分析軟體
  本章小結
  本章主要公式
  思考與練習題
第二章  平穩時間序列模型及其特徵
  第一節  模型類型及其表示
    一、自回歸模型
    二、移動平均模型
    三、自回歸移動平均模型
  第二節  格林函數和平穩性
    一、ARMA(p，g)的傳遞形式與格林函數
    二、系統的平穩性
    三、系統的平穩性與穩定性
  第三節  逆函數和可逆性
    一、MA(q)模型的可逆域
    二、MA(q)模型的逆函數
    三、ARMA(p，q)的可逆域與逆函數
    四、格林函數與逆函數之間的關係
  第四節  平穩時間序列的統計特徵
    一、自相關函數
    二、偏自相關函數
  第五節  案例分析
  本章小結
  本章主要公式
  思考與練習題
    本章附錄
第三章  平穩時間序列模型的建立
  第一節  模型識別與定階
    一、自相關函數和偏自相關函數的估計
    二、模型的初步識別

    三、模型的定階
  第二節  模型參數的估計
    一、模型參數的矩估計
    二、模型參數的最小二乘估計
    三、模型參數的極大似然估計
    四、模型參數的最小平方和估計
  第三節  模型的適應性檢驗
    一、過擬合檢驗
    二、殘差自相關的x2檢驗
  第四節  時間序列建模的方法
    一、Box—Jenkins建模方法
……
第四章  平穩時間序列模型預測
第五章  非平穩時間序列特徵、檢驗及建模
第六章  傳遞函數模型與干預模型
第七章  季節模型
第八章  向量自回歸模型
第九章  協整與誤差校正模型
第十章  GARCH模型與波動性建模
第十一章  狀態空間模型

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