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隨機過程基礎(原書第2版)/統計學精品譯叢

作者：(美)杜雷特|譯者:張景肖//李貞貞
出版社：機械工業
ISBN：9787111447511

出版日期：2014/01/01
裝幀：平裝
頁數：189

人民幣：RMB 45 元售價：元

內容大鋼

杜雷特的《隨機過程基礎（原書第2版）》包括離散時間Markov鏈、Poisson過程、更新過程、連續時間Markov鏈、鞅和金融數學六章內容，涵蓋了隨機過程的核心知識點，涉及大量較新應用，書中內容完全以應用為導向，不涉及高深的理論證明或數學推導，極富思想性作者力求通過展示隨機過程的實際應用來讓學生學習這門學科，因此書中有大量的例子，還有200多道習題來加深讀者對內容的理解。
《隨機過程基礎（原書第2版）》可作為各專業本科生或研究生的隨機過程入門教材，也町作為相關老師和實際工作者的參考書。

作者介紹

(美)杜雷特|譯者:張景肖//李貞貞

譯者序
前言
第1章  Markov鏈
  1．1  定義和例子
  1．2  多步轉移概率
  1．3  狀態分類
  1．4  平穩分佈
  1．5  極限行為
  1．6  特殊例子
    1．6．1  雙隨機鏈
    1．6．2  細緻平衡條件
    1．6．3  可逆性
    1．6．4  MetropoilsHastmgs演算法
*1．7  主要定理的證明
  1．8  離出分佈
  1．9  離出時刻
*1．10  無限狀態空間
  1．11  本章小結
  1．12  習題
第2章  Poisson過程
  2．1  指數分佈
  2．2  Poisson過程的定義
  2．3  複合Poisson過程
  2．4  變換
    2．4．1  稀釋
    2．4．2  疊加
    2．4．3  條件分佈
  2．5  本章小結
  2．6  習題
第3章  更新過程
  3．1  大數定律
  3．2  在排隊論中的應用
    3．2．1  G，∕G∕l排隊系統
    3．2．2  成本方程
    3．2．3  M∕G∕l排隊系統
*3．3  年齡和剩餘壽命
    3．3．1  離散時間情形
    3．3．2  一般情形
  3．4  本章小結
  3．5  習題
第4章  連續時間Markov鏈
  4．1  定義和例子
  4．2  轉移概率的計算
  4．3  極限行為
  4．4  離出分佈和首達時刻
  4．5  Markov排隊系統
    4．5．1  單服務線的排隊系統
    4．5．2  多服務線的排隊系統
*4．6  排隊網路
  4．7  本章小結

  4．8  習題
第5章  鞅
  5．1  條件期望
  5．2  例子，基本性質
  5．3  賭博策略，停時
  5．4  應用
  5．5  收斂
  5．6  習題
第6章  金融數學
  6．1  兩個簡單例子
  6．2  二項式模型
    6．2．1  單期情形
    6．2．2  N期模型
  6．3  具體例子
  6．4  資本資產定價模型
  6．5  美式期權
  6．6  Black scholes公式
  6．7  看漲和看跌期權
  6．8  習題
附錄A  概率論複習
參考文獻
索引

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