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  • 系统流动性风险模型的多维评估/经济学学术前沿书系

  • 所属分类：经 济>>财经管理>>财政金融、保险证券     作者：马秀莉|责编:姜楠     出版社：经济日报
  • 丛书项：经济学学术前沿书系
  •     本书利用组合分析、考 虑模型误设定的两阶段横截 面回归分析、时间序列预测 回归分析、基于模型夏普比 的成对比较与多模型比较等 最新的因子模型评价方法， 通过考察因子模型的构建是 否符合Merton提出的跨期 资本资产定价理论（ICAPM ），测试因子模型对异象投 资组合的解释能力，比较流 动性因子模型与非流动性因 子模型的夏普比表现，以及 评估流动性因子相对于竞争 因子模型的额外解释力等问 题，评估流动性风险在资产 定价中的重要角色。
  • 人民币：RMB 49.00 元     售价：NT$ 196.00 元
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