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固定收益證券(21世紀經濟與管理精編教材)/金融學系列

作者：編者:王德河//李新//徐新擴//趙大萍|責編:裴蕾
出版社：北京大學
ISBN：9787301334973

出版日期：2023/01/01
裝幀：平裝
頁數：286

人民幣：RMB 55 元售價：元

內容大鋼

本書為首都經濟貿易大學「雙一流」建設重要核心課程教材，四位作者均為該校金融學院固定收益課程建設組的核心成員，教授「固定收益證券」課程多年，對相關課程有深入的理解和豐富的授課經驗。本書的框架設計及知識點選取均立足於中國教學實踐，同時加入對我國國債市場和可轉債市場的討論及思政元素，是一本易讀、好用的本土教材。

作者介紹

編者:王德河//李新//徐新擴//趙大萍|責編:裴蕾

第一章  固定收益證券及其市場概述
  第一節  固定收益證券的概念及範圍
  第二節  固定收益證券的風險
  第三節  債券市場
  第四節  債券的發行
  第五節  債券的交易形式
  第六節  外國固定收益證券種類
本章小結
習題
第二章  債券的價值
  第一節  貨幣的利息及利率
  第二節  一些基本計算
  第三節  債券理論價格的計算
  第四節  複雜情況下債券的理論價格
  第五節  債券交易的報價和計算
本章小結
習題
第三章  債券的收益率
  第一節  收益率及債券投資效益的衡量
  第二節  債券組合的收益率及持有期收益率
  第三節  債券的總收益分析
  第四節  債券的總收益率
  第五節  債券組合業績的衡量
本章小結
習題
第四章  債券價格的利率敏感性分析
  第一節  債券價格波動的特點
  第二節  債券價格波動性的衡量 I———基點價值與價格變化的收益率
  第三節  債券價格波動性的衡量 II———久期
  第四節  凸性
  第五節  債券久期和凸性的近似計算
  第六節  在險價值與利率風險管理
本章小結
習題
第五章  利率的期限結構
  第一節  利率的風險結構與期限結構
  第二節  即期利率與遠期利率
  第三節  利率期限結構理論
  第四節  即期收益率曲線的構建
  第五節  利用收益率曲線正確計算債券價值
  第六節  互換收益率曲線
  第七節  考慮利率非均衡變化下的久期
本章小結
習題
第六章  利率模型
  第一節  均衡模型:單因素模型
  第二節  無套利模型
  第三節  二叉樹模型及無套利定價分析方法
  第四節  風險中性定價
  第五節  多期的無套利定價

本章小結
習題
第七章  嵌期權債券
  第一節  嵌期權債券概述
  第二節  可贖回債券分析
  第三節  嵌期權債券的定價模型
  第四節  期權調整利差
本章小結
習題
第八章  資產證券化
  第一節  資產證券化概述
  第二節  住房抵押貸款轉付證券
  第三節  住房抵押擔保貸款證券
本章小結
習題
第九章  利率衍生品
  第一節  利率遠期
  第二節  利率期貨
  第三節  利率互換
  第四節  利率期權
本章小結
習題
第十章  債券投資組合管理
  第一節  債券投資管理基本步驟
  第二節  消極的債券組合管理
  第三節  積極的債券組合管理
本章小結
習題
第十一章  中國債券市場的改革與發展
  第一節  中國債券總體分析
  第二節  中國的利率債與信用債
  第三節  中國債券市場重點問題
本章小結

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