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金融危機情境下股票市場非線性動力學特徵演化研究(精)

  • 作者：李燕|責編:于睿哲
  • 出版社：西安交大
  • ISBN：9787569318753
  • 出版日期：2021/07/01
  • 裝幀：精裝
  • 頁數：188
人民幣：RMB 94 元      售價：元
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內容大鋼
    對金融危機下股票市場複雜性特徵動態演化及異常突變行為的研究，有助於揭示股票市場的運行規律，為投資策略的制定、投資對象的選擇及股票市場的風險管理提供參考和借鑒。本書使用重構相空間理論及遞歸圖方法，把一維股票價格時間序列嵌入高維相空間中，進而在一個拓撲性質等價的高維相空間中通過分析狀態向量軌跡的遞歸性來研究股票市場系統的動力學行為特徵。作者主要就股票市場動力學特徵的動態演化行為進行研究，尤其是從複雜性科學的視角探討金融危機的形成、深化及擴散過程中股票市場動力學特徵的演化，解析金融危機傳染的微觀機制，深化對金融危機傳染過程的認識，豐富應對金融危機傳染問題的理論及實證方法，也為金融學研究範式的創新及轉變提供借鑒。
作者介紹
李燕|責編:于睿哲
    李燕，1983年4月出生，上海財經大學金融信息工程專業博士，任教於懷化學院。主要研究方向：複雜性金融，投資者情緒。出版學術專著兩部。碩士研究生畢業論文入選四川省2011年度省級優秀研究生畢業論文。發表中(英)學術論文32篇，其中1篇發表在sCI期刊上，12篇被EI檢索，8篇被ISTP檢索，8篇發表在國外EI核心全文檢索期刊上，9篇發表在國家級核心期刊上。申請發明專利兩項。主持教育部人文社會科學基金青年項目、湖南省哲學社會科學基金項目、湖南省省情與決策咨詢項目及湖南省教育科學「十二五」規劃項目各一項，參研湖南省哲學社會科學基金項目、湖南省科技計劃軟科學重點項目、四川省軟科學科研項目各一項。
目錄
第一章  緒論
  第一節  研究背景
  第二節  研究的理論意義及應用價值
    一、研究的理論意義
    二、研究的應用價值
  第三節  創新點
  第四節  研究方路線
    一、研究方法
    二、研究路線
  第五節  主要研究內容及結構安排
第二章  國內外研究現狀及發展趨勢
  第一節  複雜性科學與金融理論發展
  第二節  遞歸圖方法
    一、遞歸圖方法的理論基礎
    二、遞歸量化分析
    三、遞歸圖方法中的重要參數確定
    四、遞歸圖方法的應用
    五、遞歸圖方法的發展
  第三節  遞歸圖方法在經濟領域中的應用
  第四節  當前研究的不足
第三章  全球股市有效性的動態演化及量化比較研究
  第一節  引言
  第二節  遞歸圖方法及遞歸熵
  第三節  全球主要股票市場的有效性量化比較研究
  第四節  金融危機發生期間股票市場有效性研究
  第五節  股票市場有效性的周期性動態演化分析
  第六節  本章小結
第四章  股票市場崩盤前市場動力學特徵異常突變時點檢測研究
  第一節  引言
  第二節  相關工作
  第三節  研究方法
    一、遞歸圖LAM指標
    二、非線性時間序列突變檢測的啟髮式分割演算法（BG演算法）
  第四節  股票市場崩盤與市場動力學特徵異常突變研究
    一、股票市場崩盤前市場動力學特徵分析
    二、基於BG演算法的崩盤前市場動力學特徵突變時點檢測
    三、2008年金融危機發生期間全球股市動力學特徵異常突變時點檢測研究
    四、A股市場2015年「千股跌停」式崩盤的市場動力學特徵突變分析
  第五節  本章小結
第五章  股票市場動力學特徵相似性度量方法
  第一節  引言
  第二節  高斯函數遞歸圖及紋理特徵分析
    一、高斯函數遞歸圖
    二、遞歸圖紋理特徵相似性分析
  第三節  數值分析
  第四節  本章小結
第六章  基於動力學特徵演化視角的適應性市場假說實證研究
  第一節  引言
  第二節  全球主要股票市場的動力學特徵適應性演化分析
    一、全球主要股票市場的動力學特徵分析

    二、基於BG演算法的股票市場動力學特徵突變研究
    三、中國滬深A股市場動力學特徵變化分析
  第三節  本章小結
第七章  金融危機發生期間危機傳染及股市動力學特徵聯動研究
  第一節  引言
  第二節  相關工作
  第三節  構建市場動力學特徵聯動模式複雜網路方法
  第四節  數據分析
    一、數據採集
    二、危機發生期間股票市場動力學特徵演化及突變分析
    三、危機發生期間市場動力學特徵聯動模式複雜網路分析
  第五節  全球股市動力學特徵複雜網路結構演化分析
    一、相關工作
    二、全球股市動力學特徵網路結構動態演化分析
  第六節  本章 結
第八章  研究結論與未來展望第一節研究結論
  第二節  研究局限及未來展望
參考文獻
附錄
  A  聯動模式加權複雜網路
  B  聯動模式複雜網路中度值前30位的節點

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