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金融工程學原理(第3版)/金融學譯叢

  • 作者：羅伯特·L.科索斯基//薩利赫·N.內夫特奇|責編:劉美昱|譯者:王忠玉//董奕
  • 出版社：中國人民大學
  • ISBN：9787300285412
  • 出版日期：2021/06/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：755
人民幣：RMB 109 元      售價：元
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內容大鋼
    《金融工程學原理》（第三版）由羅伯特·L.科索斯基進行修訂，結構安排在遵循第二版結構（在不同章節分別探討了金融工程原理在利率、商品、信用、權益等方面的應用）的基礎上新增了三章內容，主要包括商品市場中的金融工程、對沖基金策略中的金融工程應用、相關互換、違約結構模型、資本結構套利、或有可轉換證券以及如何將交易對手風險納入衍生品定價等。
    第三版著重介紹金融工程的「工程」元素，而不是它背後的數學，採用簡單圖形、金融數學以及實際案例相結合的研究方法來解決風險管理、稅收、監管，尤其是定價方面的問題。解釋了創建金融工具的方法，以及這些工具如何協同工作以實現特定目標。新增了市場以及市場從業者所發生的變化等內容，並勾勒出金融危機后的金融工程的新趨勢和新產品，以使本書更有時效性。
    本書是金融工程師，銀行和投資公司的定量分析師，以及其他金融行業專業人士的理想選擇，也可以作為金融工程和金融數學專業的本科生、研究生金融工程學的入門教材。
作者介紹
羅伯特·L.科索斯基//薩利赫·N.內夫特奇|責編:劉美昱|譯者:王忠玉//董奕
目錄
第1章  導論
  1.1  獨特的金融工具
  1.2  貨幣市場問題
  1.3  稅收例子
  1.4  貫穿本書的主線
  1.5  交易波動性
  1.6  結論
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  習題
第2章  衍生證券市場的機構組織
  2.1  引論
  2.2  市場
  2.3  參與者
  2.4  交易機制
  2.5  市場慣例
  2.6  金融工具
  2.7  頭寸
  2.8  辛迪加過程
  2.9  結論
  閱讀建議
  習題
第3章  現金流工程、利率遠期及期貨
  3.1  引論
  3.2  什麼是合成
  3.3  簡單利率衍生品工程
  3.4  LIBOR與其他基準利率
  3.5  固定收益市場慣例
  3.6  合約方程
  3.7  遠期利率協議
  3.8  固定收益風險測量：久期、凸性和風險值
  3.9  期貨：歐洲貨幣合約
  3.10  現實世界的複雜性
  3.11  遠期利率與期限結構
  3.12  慣例
  3.13  題外話：剝離品
  3.14  結論
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  附錄：計算收益率曲線
  習題
第4章  利率互換工程引論
  4.1  互換的邏輯方法
  4.2  應用
  4.3  工具：互換
  4.4  互換類型
  4.5  利率互換工程
  4.6  互換的運用
  4.7  新發行互換的機制
  4.8  相關慣例
  4.9  新增術語
  4.10  結論

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  習題
第5章  金融工程中的回購市場策略
  5.1  引論
  5.2  什麼是回購
  5.3  回購的類型
  5.4  權益回購
  5.5  回購市場策略
  5.6  利用回購的合成
  5.7  回購市場的差異與GFC的影響
  5.8  結論
  閱讀建議
  習題
第6章  外匯市場中的現金流工程
  6.1  引論
  6.2  貨幣遠期
  6.3  合成和定價
  6.4  合約方程
  6.5  應用
  6.6  外匯遠期和期貨的慣例
  6.7  外匯市場中的互換工程
  6.8  貨幣互換與外匯互換的比較
  6.9  互換新發行機制
  6.10  結論
  閱讀建議
  習題
第7章  現金流量工程和另類投資 (商品及對沖基金)
  7.1  引論
  7.2  期貨合約的參數
  7.3  商品期貨價格的期限結構
  7.4  商品互換
  7.5  對沖基金行業
  7.6  結論
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  習題
第8章  動態複製方法及合成工程
  8.1  引論
  8.2  例子
  8.3  靜態複製回顧
  8.4  「特定」合成
  8.5  動態複製原理
  8.6  某些重要條件
  8.7  現實生活的複雜性
  8.8  結論
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  習題
第9章  期權交易機制
  9.1  引論
  9.2  什麼是期權
  9.3  期權的定義與符號

  9.4  期權作為波動性工具
  9.5  期權的各種工具
  9.6  希臘字母和應用
  9.7  現實生活的複雜性
  9.8  結論：什麼是期權
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  附錄9.1
  附錄9.2
  習題
第10章  凸性頭寸工程
  10.1  引論
  10.2  謎題
  10.3  債券凸性交易
  10.4  凸性的來源
  10.5  特殊工具：跨貨幣
  10.6  結論
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  習題
第11章  期權工程及其應用
  11.1  引論
  11.2  期權交易策略
  11.3  基於波動性的交易策略
  11.4  奇異期權
  11.5  報價慣例
  11.6  現實世界的複雜性
  11.7  結論
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  習題
第12章  金融工程定價工具
  12.1  引論
  12.2  定價方法概要
  12.3  框架
  12.4  應用
  12.5  基本定理的意義
  12.6  無套利的動態特性
  12.7  選擇何種定價方法
  12.8  結論
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  附錄12.1  基本定理的簡單經濟學含義
  習題
第13章  基本定理的某些應用
  13.1  引論
  13.2  應用1：蒙特卡洛方法
  13.3  應用2：校準
  13.4  應用3：跨貨幣
  13.5  結論
  閱讀建議
  習題
第14章  固定收益工程
  14.1  引論

  14.2  互換的框架
  14.3  期限結構建模
  14.4  動態期限結構
  14.5  測度變換技術
  14.6  應用
  14.7  後置支付互換與凸性
  14.8  交叉貨幣互換
  14.9  差額 (跨貨幣)互換
  14.10  結論
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  習題
第15章  波動性工程、波動性互換和波動性交易工具
  15.1  引論
  15.2  波動性頭寸
  15.3  波動性收益的不變性
  15.4  純波動性頭寸
  15.5  波動性互換
  15.6  現實世界中方差合約的例子
  15.7  全球金融危機前後波動性和方差互換
  15.8  何種波動性
  15.9  結論
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  習題
第16章  作為資產類的相關性與微笑
  16.1  引論：作為資產類的相關性
  16.2  作為融資工具的波動性
  16.3  微笑
  16.4  狄拉克delta函數
  16.5  在期權收益中的應用
  16.6  布里登-利曾伯格簡化
  16.7  作為gamma收益的期權價格特徵
  16.8  微笑引論
  16.9  準備知識
  16.10  微笑初議
  16.11  什麼是波動性微笑
  16.12  微笑的動態特性
  16.13  如何解釋微笑
  16.14  微笑的相關事宜
  16.15  微笑的交易
  16.16  微笑的定價
  16.17  奇異期權與微笑
  16.18  結論
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  習題
第17章  利率上限/下限及互換期權在抵押貸款中的應用
  17.1  引論
  17.2  抵押貸款市場
  17.3  互換期權
  17.4  互換期權定價
  17.5  抵押貸款支持證券

  17.6  利率上限協議與下限協議
  17.7  結論
  閱讀建議
  習題
第18章  信用市場：信用違約互換工程
  18.1  引論
  18.2  術語和定義
  18.3  信用違約互換
  18.4  現實世界的複雜性
  18.5  信用違約互換分析
  18.6  違約概率演算法
  18.7  單一名稱CDS的定價
  18.8  將CDS與TRS和EDS比較
  18.9  主權CDS
  18.10  結論
  閱讀建議
  習題
第19章  權益工具工程化與違約的結構模型
  19.1  引論
  19.2  什麼是權益
  19.3  權益作為未來現金流量的折現價值
  19.4  權益作為公司資產的期權
  19.5  資本結構套利
  19.6  權益產品工程化
  19.7  結論
  閱讀建議
  習題
第20章  結構化產品工程初步
  20.1  引論
  20.2  結構化產品的目的
  20.3  結構化固定收益產品
  20.4  某些原型產品
  20.5  結論
  閱讀建議
  習題
第21章  證券化、ABS、CDO 和信用結構化產品
  21.1  引論
  21.2  證券化金融工程
  21.3  資產支持證券和擔保債務憑證引論
  21.4  信用指數的建立
  21.5  指數套利
  21.6  份額：標準和定製
  21.7  份額：建模和定價
  21.8  滾動及其含義
  21.9  監管、信用風險管理與份額定價
  21.10  新指數市場
  21.11  結構化信用產品
  21.12  結論
  閱讀建議
  習題

第22章  違約相關性定價與交易
  22.1  引論
  22.2  兩個簡單例子
  22.3  標準份額定價模型
  22.4  違約相關性與交易
  22.5  delta 對沖與相關性交易
  22.6  現實世界的複雜性
  22.7  違約相關性案例研究：2005年5月的
  22.8  結論
  閱讀建議
  附錄22.1  一些基礎統計概念
  習題
第23章  本金保護技術
  23.1  引論
  23.2  經典案例
  23.3  固定比例投資組合保險概述
  23.4  固定比例投資組合保險的動態建模
  23.5  應用：固定比例投資組合保險和權益份額
  23.6  CPDO和CPPI之間的差異
  23.7  變形：動態比例投資組合保險
  23.8  CPPI 在保險行業的應用：ICPPI
  23.9  現實世界的複雜性
  23.10  結論
  閱讀建議
  習題
第24章  交易對手風險，多重曲線，CVA，DVA 和FVA
  24.1  引論
  24.2  交易對手風險
  24.3  信用評估調整
  24.4  債務估值調整
  24.5  雙邊對手風險
  24.6  對沖交易對手風險
  24.7  融資成本估值調整
  24.8  CVA業務
  24.9  折現率的選擇和多重曲線
  24.10  結論
  閱讀建議
  習題
參考文獻
譯後記

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