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精算模型(第3版21世紀保險精算系列教材)

  • 作者:編者:肖爭艷
  • 出版社:中國人民大學
  • ISBN:9787300275550
  • 出版日期:2019/11/01
  • 裝幀:平裝
  • 頁數:316
人民幣:RMB 39 元      售價:
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內容大鋼
    精算模型是使用統計學和數學等研究工具,對保險賠付損失以及資金流入和流出一個保險系統的過程進行定量分析的學科。本書旨在向讀者闡述精算建模的過程,即如何從實際數據出發建立一個合適的精算模型。全書分為三部分,第一部分是風險模型,介紹隨機變數和風險度量的基本知識,討論短期內單張保單的理賠額分佈和保單組合的總理賠額分佈,以及保險公司在長期內的破產概率。第二部分是模型的估計和選擇,根據保險數據的特點,詳細闡述精算建模的兩種方法:經驗模型法和參數模型法。第三部分是信度理論和隨機模擬,研究如何合理利用先驗信息和索賠經驗對個體的未來損失進行預測,並介紹隨機模擬技術及其在精算模型中的應用。 本書可作為精算模型或風險理論課的本科教材,也適合作為數學和統計學專業學生備考中國精算師資格考試 「A3精算模型」的自學教材。

作者介紹
編者:肖爭艷

目錄
第1章  隨機變數的基本知識
  1.1  概率空間、隨機變數及分佈函數
  1.2  生存函數與危險率函數
  1.3  隨機變數的數字特徵
  1.4  隨機變數的矩母函數和母函數
  1.5  條件概率和條件期望
  1.6  獨立性
  1.7  風險度量VaR和TVaR
  1.8  隨機變數的尾部
第2章  單張保單的理賠額模型
  2.1  損失分佈
  2.2  理賠額的分佈
  2.3  通貨膨脹效應
第3章  理賠次數的分佈
  3.1  (n,b,0)和(a,b,1)分佈族
  3.2  理賠次數分佈的混合模型
  3.3  保單組合的總理賠次數模型
  3.4  免賠額對理賠次數分佈的影響
第4章  短期個體風險模型
  4.1  S的數字特徵
  4.2  獨立隨機變數和的分佈
  4.3  矩母函數和母函數法
  4.4  S分佈近似計演算法
第5章  短期集體風險模型
  5.1  S的分佈特徵
  5.2  複合泊松分佈及其性質
  5.3  S的近似分佈
  5.4  保單條款對總理賠額的影響
第6章  經驗模型
  6.1  數據類型
  6.2  完整個體數據的經驗模型
  6.3  分組數據的經驗模型
  6.4  非完整數據的經驗模型
  6.5  經驗估計的均值、方差和區間估計
  6.6  基於大樣本數據的死亡率近似估計
第7章  參數模型
  7.1  參數估計
  7.2  區間估計與方差
  7.3  擬合優度檢驗
  7.4  模型的選擇
第8章  信度理論
  8.1  有限波動信度
  8.2  貝葉斯信度
  8.3  一致最精確信度模型
  8.4  經驗貝葉斯估計
第9章  隨機模擬
  9.1  均勻分佈隨機數與偽隨機數
  9.2  用反變換法產生一般分佈的隨機數
  9.3  幾種特殊分佈的模擬
  9.4  模擬樣本的容量問題

  9.5  模擬在精算模型中的應用舉例
  9.6  隨機模擬在統計分析中的應用
附  錄
  附錄1  正態分佈表P(Z  附錄2  X2分佈表
  附錄3  常見的連續分佈
  附錄4  常見的離散分佈
參考文獻

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