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金融幾何學/金融學譯叢

  • 作者：(美)阿爾文·庫魯克|譯者:孫志賓//鄧國和
  • 出版社：中國人民大學
  • ISBN：9787300141046
  • 出版日期：2020/01/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：275
人民幣：RMB 58 元      售價：元
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內容大鋼
    本書以一種簡潔易懂的形式，把金融問題與微分幾何聯繫起來，討論了如何將微分幾何的概念框架、計算方法和直觀的視覺隱喻運用於各種金融問題。同時，本書提供了大量例子，使得這些方法在現實世界中的應用變得簡單明了。全書分為四個部分：
    第一部分是基礎篇，是研究風險方法的技術基礎，規範了市場狀態空間上風險因子的定義。
    第二部分擴展了第一部分中由資產價值構成的市場狀態空間的知識，並提供了一些實例和深入講解。其中包括股票和商品價格，特別值得注意的是利率和外匯匯率。
    第三部分在市場的變化中引入了概率模型。該部分在多元高斯模型的基礎上，完善了在險價值、風險因子以及套期保值方法。這些方法就風險因子作為向量的長度和角度給出了幾何解釋。
    第四部分將期權的隱含波動率作為風險因子，完善了用於計算曲線值和曲面值風險因子的敏感度的技術工具。該部分的主要目標是對市場利用價值模型間的不一致性進行調整，從而使得操作者敏感度呈現一致性。
作者介紹
(美)阿爾文·庫魯克|譯者:孫志賓//鄧國和
    阿爾文·庫魯克，瑞士信貸第一波士頓銀行倫敦分行的負責人，負責基於信息技術的全球衍生證券的核心建構。他曾是Numerix風險系統公司的總裁，SunGard交易和風險系統公司副總裁；擁有麻省理工學院跨學科科學的理學學士學位和純數學博士學位。
目錄
第1部分  基礎理論
第1章  金融工具的市場價值
  1.1  盯市
  1.2  市場交易工具和非市場交易工具
  1.3  結算單位
  1.4  結算與風險管理
  1.5  註釋與參考文獻
第2章  估值技術
  2.1  資產價值模型
  2.2  未來現金流量
  2.3  遠期合約
  2.4  利率互換
  2.5  看漲期權和看跌期權
  2.6  一般性期權
  2.7  註釋與參考文獻
第3章  風險管理概論
  3.1  市場狀態空間與風險因子
  3.2  風險管理技術
  3.3  細節問題
  3.4  註釋與參考文獻
第4章  傳統債券幾何學
  4.1  債券
  4.2  債券的風險因子
  4.3  估值函數
  4.4  化解風險因子
  4.5  敏感度
  4.6  切向量和微分
  4.7  敏感度分解
  4.8  傳統敏感度
  4.9  相對性
  4.10  註釋與參考文獻
第5章  現代債券幾何學
  5.1  貨幣的時間價值
  5.2  風險因子
  5.3  估值函數
  5.4  敏感度
  5.5  切向量和微分
  5.6  敏感度分解
  5.7  註釋與參考文獻

第2部分  資產價值
第6章  插補法
  6.1  引言
  6.2  風險因子
  6.3  估值函數
  6.4  敏感度
  6.5  擾動
  6.6  微分
  6.7  對敲
  6.8  註釋與參考文獻

第7章  利率套期保值
  7.1  套期保值的引入
  7.2  Delta套期保值
  7.3  子空間套期保值
  7.4  加權套期保值
  7.5  註釋與參考文獻
第8章  外匯幾何學
  8.1  外匯
  8.2  風險因子
  8.3  估值函數
  8.4  敏感度
  8.5  敏感度分解
  8.6  基準貨幣變換
  8.7  註釋與參考文獻
第9章  儲蓄需求幾何學
  9.1  概述
  9.2  風險因子
  9.3  估值函數
  9.4  敏感度
  9.5  敏感度與擾動之間的關係
  9.6  註釋與參考文獻
第10章  資產價值幾何學
  10.1  資產價值
  10.2  風險因子
  10.3  估值函數
  10.4  敏感度
  10.5  實際操作
  10.6  註釋與參考文獻

第3部分  計量學
第11章  在險價值
  11.1  在險價值方法
  11.2  概率模型
  11.3  幾何上的解釋
  11.4  基準貨幣的變換
  11.5  基準
  11.6  註釋與參考文獻
第12章  風險因子映射
  12.1  自然風險因子和模型化風險因子
  12.2  擾動和微分
  12.3  協方差結構
  12.4  映射期限結構
  12.5  股票映射
  12.6  註釋與參考文獻
第13章  風險貢獻
  13.1  基本理論
  13.2  方差/協方差結果
  13.3  極端情況
  13.4  註釋與參考文獻
第14章  方差/協方差套期保值

  14.1  動機
  14.2  實際操作
  14.3  應用
  14.4  註釋與參考文獻

第4部分  隱含波動率
第15章  期權幾何學
  15.1  股票期權
  15.2  風險因子
  15.3  估值函數
  15.4  敏感度
  15.5  敏感度分解
  15.6  其他金融工具定價
  15.7  損益分擔
  15.8  註釋與參考文獻
第16章  波動率曲線
  16.1  市場狀態空間
  16.2  風險因子
  16.3  估值函數
  16.4  敏感度
  16.5  敏感度分解
  16.6  註釋與參考文獻
第17章  波動率曲面
  17.1  市場狀態空間
  17.2  風險因子
  17.3  估值函數
  17.4  敏感度
  17.5  敏感度分解
  17.6  註釋與參考文獻
第18章  估值模型
  18.1  市場狀態空間
  18.2  風險因子
  18.3  估值函數
  18.4  敏感度
  18.5  註釋與參考文獻
參考文獻

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