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量化投資與FOF基金入門/大數據金融叢書

  • 作者:丁鵬
  • 出版社:電子工業
  • ISBN:9787121352607
  • 出版日期:2019/01/01
  • 裝幀:平裝
  • 頁數:364
人民幣:RMB 89 元      售價:
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內容大鋼
    丁鵬著的《量化投資與FOF基金入門》主要闡述了量化投資與FOF基金方面的知識,通過闡述49個問題的方式,將基礎概念和主要知識做了入門級的探討,內容包括FOF的基本知識、資產配置原理、基金選擇與策略組合、風險管理與績效評估;量化選股模型、量化擇時模型、對沖套利策略、期權策略、國外對沖基金主要案例。
    本書適合從事資產配置、FOF基金、量化投資的專業人士閱讀,包括銀行、保險、證券、基金等領域的從業人員。

作者介紹
丁鵬
    丁鵬,《第一財經·解碼財商》解碼人,「量化投資與對沖基金叢書」主編。著述的《量化投資——策略與技術》是國內第一本有關量化投資策略方面的專著,已經成為國內寬客的必讀教材。2001年畢業於上海交通大學電腦系,獲得工學博士學位並留校任教,是國際知名的人工智慧專家,IEEE(國際電子電氣工程師協會)會員,AFA(美國金融學會)會員,國際金融工程師協會會員。     2008年加入東方證券金融衍生品總部,從事量化投資研究與交易,開發的D-Alpha交易系統在實戰中獲得了持續穩健的盈利。2012年加入方正富邦基金,從事量化對沖產品的設計與投資管理。     2014年3月加盟東航金控,從事對沖基金資產管理。

目錄
第一部分  基本概念
  1  什麼是FOF
    1.1  FOF的本質是分散投資
    1.2  國外共同基金FOF發展歷程
    1.3  國內FOF應該定位為類信托
  2  為什麼要分散投資
    2.1  單隻證券的收益率與風險
    2.2  證券組合的收益率與風險
    2.3  證券組合的選擇
  3  什麼是量化投資
    3.1  一個小遊戲
    3.2  量化投資的定義
    3.3  量化投資的理論發展
  4  膜拜量化大神
    4.1  文藝復興科技:西蒙斯
    4.2  德邵基金:德邵
    4.3  高盛量化:德曼
    4.4  橋水基金:達里奧
  5  主要量化投資策略
    5.1  阿爾法市場中性策略
    5.2  貝塔策略
    5.3  套利策略
    5.4  期權策略
  6  投資收益的來源
    6.1  資本資產定價模型(CAPM)
    6.2  股票三因子模型
    6.3  套利定價模型(APT)
    6.4  策略三因子模型(STF)
  7  完整的FOF怎麼做
    7.1  產品設計
    7.2  資產配置
    7.3  策略組合
    7.4  管理人選擇
    7.5  投后管理
  8  有幾種FOF模式
    8.1  目標日期策略
    8.2  目標風險策略
    8.3  風險平價策略
  9  FOF應該如何進行風險管理
    9.1  基本概念
    9.2  Barra多因子風險模型
    9.3  FOF風險管理
  10  國內外FOF發展經驗
    10.1  馬太效應明顯
    10.2  第三方投資顧問
    10.3  國外FOHF發展歷史
    10.4  中國私募FOF面臨的問題
第二部分  基金評價
  11  小心陷阱
    11.1  規模陷阱

    11.2  歷史收益陷阱
  12  投資不可能三角
    12.1  策略的定義
    12.2  不存在與淘汰的策略
    12.3  長期有效的策略
  13  賺大錢靠人品
    13.1  大勝靠德
    13.2  專註值得托付
    13.3  業績背後
    13.4  投后管理
  14  尋找靠譜的基金經理
    14.1  學歷因子
    14.2  資歷因子
  15  基金經理才是核心
    15.1  基金經理的價值
    15.2  D-三因子模型
  16  國外主流評級體系
    16.1  晨星評級
    16.2  標普評級
    16.3  理柏評級
  17  晨星定量評級模型
  18  星潮定量評級模型
    18.1  收益率
    18.2  夏普比率
    18.3  最大回撤
    18.4  D-Ratio
  19  策略短板分析
    19.1  量化對沖類策略
    19.2  擇時投機類策略
    19.3  事件驅動策略
  20  業績歸因模型
    20.1  是運氣還是能力
    20.2  定性分析
    20.3  定量分析
第三部分  資產配置
  21  FOF的核心是資產配置
    21.1  配置決定收益
    21.2  幾個核心理念
    21.3  為什麼要分散化
  22  戰略資產配置
    22.1  股債模式
    22.2  全天候模式
    22.3  耶魯基金模式
    22.4  美林時鐘模式
  23  戰術資產配置
    23.1  核心-衛星模式
    23.2  杠鈴配置模式
    23.3  逆向配置模式
    23.4  成本平均模式
    23.5  買入並持有模式

  24  策略的篩選與組合
    24.1  策略的篩選
    24.2  策略的組合
  25  未來全球資產配置
    25.1  未來兩大戰略資產配置機會
    25.2  固定收益產品
    25.3  權益類產品
    25.4  大宗商品
    25.5  房地產
  26  均值-方差模型
    26.1  模型原理
    26.2  均值-方差分析
    26.3  參數估計
  27  風險平價模型
    27.1  基本思想
    27.2  風險平價分類
    27.3  案例
    27.4  組合風險分散
  28  智慧貝塔(Smart Beta)
    28.1  基於權重優化的Smart Beta
    28.2  基於風險因子的Smart Beta
    28.3  Smart Beta在指數基金中的應用
  29  資金管理方法
    29.1  凱利公式
    29.2  D-公式
    29.3  R-公式
第四部分  選基與產品
  30  Logistic模型
    30.1  Logistic模型的原理
    30.2  Logistic模型的預測方法
    30.3  有序多分類Logistic模型
  31  動量模型
    31.1  時間序列動量
    31.2  橫截面動量
    31.3  不同維度的動量策略
  32  風格雷達模型
    32.1  基於持倉的風格歸因模型
    32.2  基於風格雷達的基金篩選方法
  33  收益率分解模型
    33.1  基本概念
    33.2  基金風格畫像
    33.3  在選基中的應用
  34  奇異譜擇時模型
    34.1  奇異譜均線擇時
    34.1  奇異譜擇時+選基
  35  目標日期基金
    35.1  國外目標日期策略
    35.2  國內目標日期策略
    35.3  星潮退休指數系列
  36  目標風險基金

    36.1  國外目標風險策略
    36.2  國內目標風險策略
  37  全天候基金
    37.1  國外全天候策略
    37.2  國內全天候策略
  38  運氣與技能
    38.1  什麼是運氣
    38.2  業績均值回歸
    38.3  主要業績歸因模型
  39  國外資產管理公司
    39.1  行業特徵
    39.2  巨頭型:黑岩
    39.3  資本之王:KKR
    39.4  精品型:橡樹資本
    39.5  平台型:嘉信理財
第五部分  量化策略
  40  多因子模型
    40.1  基本原理
    40.2  主要步驟
  41  風格輪動模型
    41.1  晨星風格箱判別法
    41.2  實證案例
  42  動量反轉模型
    42.1  基本原理
    42.2  動量策略
    42.3  反轉策略
  43  事件驅動策略
    43.1  困境證券類策略
    43.2  併購套利類策略
    43.3  績效激勵類策略
    43.4  制度缺陷類策略
  44  Hurst指數擇時
    44.1  基本原理
    44.2  利用Hurst指數進行市場擇時
  45  SVM分類擇時
    45.1  模型設計
    45.2  實證案例
  46  單線突破類模型
    46.1  均線模型
    46.2  海龜策略
  47  通道類模型
    47.1  凱特納通道
    47.2  克羅均線
    47.3  區間突破
  48  統計套利
    48.1  股票配對交易
    48.2  波動率套利
  49  期權類策略
    49.1  股票-期權套利
    49.2  轉換套利

    49.3  跨式套利
    49.4  寬跨式套利
    49.5  蝶式套利
附錄  策略組合理論(SGT)
  A  基本概念
    A.1  策略的定義
    A.2  投資不可能三角
    A.3  策略的收益來源
  B  策略的評估
    B.1  最大回撤與杠桿
    B.2  D-Ratio指標
    B.3  D-三因子模型
  C  策略的篩選與組合
    C.1  策略的相關係數
    C.2  篩選方法
    C.3  策略組合
  D  策略的資金分配
    D.1  D-公式
    D.2  R-公式
  E  小結

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