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時間序列分析(方法與應用原著第2版)(精)

  • 作者：(捷克)埃夫任·科琴達//亞歷山大·切爾尼|譯者:王倩
  • 出版社：化學工業
  • ISBN：9787122322838
  • 出版日期：2018/10/01
  • 裝幀：精裝
  • 頁數：179
人民幣：RMB 68 元      售價：元
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內容大鋼
   埃夫任·科琴達、亞歷山大·切爾尼著的《時間序列分析(方法與應用原著第2版)(精)》介紹了時間序列計量經濟學分析的許多工具，其中重點強調的是理論工具的實際應用。因此，我們的目標是以更容易理解的方式來展示分析材料。在許多情況下，本書對所研究的現象提供了一個直觀的解釋和說明，並用鮮明的實例闡釋基本概念，同時會建議那些比較注重正規方法的讀者們去查閱書中所引用的參考資料。
    這本書主要分為五個組成部分。第一部分，「時間序列的性質」，介紹了時間序列分析。第二部分，「差分方程」，簡要描述了差分方程的理論，重點討論了時間序列計量經濟學中的重要結果。第三部分，「單變數時間序列」，給出了單變數時間序列分析中常用的方法，即單變數時間序列分析。第四部分，「多元時間序列」，研究多個相關變數的時間序列模型。第五部分，「面板數據和單位根檢驗」，處理方法稱為面板單位根檢驗，它涉及收斂的相關問題。附錄包括模擬技術和統計表的介紹。
    本書可作為金融學、經濟學和工商管理等專業的研究生計量經濟學教材，也可供需要計量經濟學的研究人員參考。
作者介紹
(捷克)埃夫任·科琴達//亞歷山大·切爾尼|譯者:王倩
目錄
1  時間序列的性質
  1.1  時間序列的描述
  1.2  白雜訊
  1.3  平穩性
  1.4  時間序列的轉換
  1.5  趨勢、季節趨勢和不規則趨勢模型
  1.6  時間序列的ARMA模型
  1.7  典型的時間序列的性質
2  差分方程
  2.1  線性差分方程
  2.2  滯后運算元
  2.3  差分方程的解
    2.3.1  特解及滯后運算元
    2.3.2  迭代解
    2.3.3  齊次解
    2.3.4  特解
  2.4  穩定性條件
  2.5  穩定性和平穩性
3  單變數時間序列
  3.1  估計ARMA模型
    3.1.1  自相關函數（ACF）
    3.1.2  偏自相關函數（PACF）
    3.1.3  Q檢驗
    3.1.4  殘差診斷
    3.1.5  信息準則
    3.1.6  博克斯-詹金斯（Box-Jenkins）方法
  3.2  時間序列的趨勢
    3.2.1  確定性趨勢
    3.2.2  隨機趨勢
    3.2.3  隨機和確定性趨勢
    3.2.4  時間序列趨勢的附加說明
  3.3  季節性時間序列
    3.3.1  移動季節模型
    3.3.2  季節模型的估計
    3.3.3  季節模型的檢驗
    3.3.4  H-P濾波方法
  3.4  單位根
    3.4.1  迪基-富勒（Dickey-Fuller）檢驗
    3.4.2  增強的迪基-富勒檢驗（ADF檢驗）
    3.4.3  菲利普斯-佩龍（Phillips-Perron）檢驗
    3.4.4  標準單位根檢驗的缺點
    3.4.5  KPSS檢驗
  3.5  單位根與結構變化
    3.5.1  佩龍（Perron）檢驗
    3.5.2  日沃特（Zivot）和安德魯斯（Andrews）檢驗
  3.6  結構變化的檢驗
    3.6.1  單一結構變化
    3.6.2  多重結構的變化
  3.7  條件異方差的非線性結構
    3.7.1  條件期望和無條件期望

    3.7.2  ARCH模型
    3.7.3  GARCH模型
    3.7.4  條件異方差的檢驗
    3.7.5  BDS檢驗
    3.7.6  BDS檢驗的替代方法：關聯積分方法
    3.7.7  GARCH模型的估計與辨識
    3.7.8  ARCH類模型的擴展
    3.7.9  多元（G）ARCH模型
    3.7.10  波動中的結構突變
4  多元時間序列
  4.1  VAR模型
    4.1.1  結構式、簡化式與識別
    4.1.2  VAR模型的平穩性和穩定性
    4.1.3  VAR模型的估計
  4.2  格蘭傑因果關係檢驗
  4.3  協整和誤差修正模型
    4.3.1  協整的定義
    4.3.2  恩格爾-格蘭傑（Engle-Granger）方法
    4.3.3  恩格爾-格蘭傑（Engle-Granger）方法的拓展
    4.3.4  約翰森（Johansen）方法
5  面板數據和單位根檢驗
  5.1  零假設為單位根和有限係數異質性的LLC面板單位根檢驗
  5.2  零假設為單位根和異質性係數的IPS單位根檢驗
  5.3  零假設為穩定的HADRI單位根檢驗
  5.4  收斂性的BMW檢驗
  5.5  β收斂的VOGELSAG檢驗
附錄A——蒙特卡羅模擬
附錄B——統計表
參考文獻

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