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金融工具模擬設計(21世紀經濟與管理精編教材)/金融學系列

作者：編者:李兆軍
出版社：北京大學
ISBN：9787301294581

出版日期：2018/06/01
裝幀：平裝
頁數：162

人民幣：RMB 29 元售價：元

內容大鋼

李兆軍主編的《金融工具模擬設計(21世紀經濟與管理精編教材)》共分八章。第一章重點介紹金融工具設計的方法和步驟，以及常用的工具軟體；第二章、第三章重點介紹債券和股票兩類基礎金融工具的模擬設計；第四章、第五章、第六章、第七章重點介紹幾種主要的金融衍生工具的模擬設計；第八章重點介紹如何運用金融工具進行風險管理。
本教材適合金融專業本科生、MBA、證券從業人員、期貨從業人員和企業資本運營和風險管理部門人員使用。使用本教材之前，應學習投資學、金融工程學、數理金融和金融衍生工具等課程。

作者介紹

編者:李兆軍
李兆軍，天津財經大學金融系副教授，博士。2000年4月起在天津財經學院任教，主要承擔金融工程、投資學、房地產金融等課程的教學工作。被評為2002年度天津財經學院課堂教學先進教師。

第一章  金融工具設計基礎及實驗環境介紹
  第一節  金融工具的主要類型及特點
  第二節  金融工具設計方法概述
  第三節  金融工具設計的技術準備
  第四節  常用實驗環境介紹
第二章  債券類金融工具模擬設計
  實驗一  利率期限結構的計算——基於Vasicek模型
  實驗二  債券的定價
  實驗三  固定收益證券計算
  實驗四  久期和凸性的計算
  實驗五  美國運通TRS付款卡應收賬款證券化案例分析
  本章參考文獻
第三章  股權類金融工具模擬設計
  實驗一  股票的定價
  實驗二  求有效邊界——應用黃和利曾伯格的方法
  實驗三  估計β係數
  實驗四  風格分析
  實驗五  御食園上市估值案例分析
  本章參考文獻
第四章  期貨及套期保值模擬設計
  實驗一  股指期貨模擬設計——基於Alpha動量交易策略
  實驗二  國債期貨模擬設計
  實驗三  鋼材期貨套期保值策略設計
  實驗四  股指期貨套期保值策略設計
  本章參考文獻
第五章  歐式期權模擬設計
  實驗一  簡化二叉樹歐式期權設計
  實驗二  JR二叉樹歐式期權設計
  實驗三  CRR樹歐式期權設計
  實驗四  布萊克-舒爾斯歐式期權設計
  本章參考文獻
第六章  美式期權模擬設計
  實驗一  二叉樹美式期權設計
  實驗二  布萊克-舒爾斯美式期權設計
  本章參考文獻
第七章  期權交易策略模擬設計
  實驗一  期權交易策略——Covered Call
  實驗二  期權交易策略——Protective Put
  實驗三  期權交易策略——Bull Spread
  實驗四  期權交易策略——Butterfly Spread
  本章參考文獻
第八章  金融工具風險管理
  實驗一  風險的度量——風險值
  實驗二  信用違約掉期（單資產）的估值——基於FINCAD分析套件
  實驗三「波動率微笑」風險管理——基於SABR隨機波動率模型
  本章參考文獻

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