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微觀審慎和宏觀審慎結合視角下的風險管理研究

  • 作者：史永奮
  • 出版社：人民
  • ISBN：9787010190044
  • 出版日期：2018/04/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：210
人民幣：RMB 58 元      售價：元
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內容大鋼
    史永奮著的《微觀審慎和宏觀審慎結合視角下的風險管理研究》系統研究了整合風險管理與系統管理問題。在微觀審慎視角下，給出商業銀行的信用風險、市場風險和操作風險的整合風險管理方法，並以信用風險為例給出了商業銀行信貸的動態管理策略；在宏觀審慎視角下，構建了系統風險的預警模型，研究了系統性風險的傳染機制、傳染過程及度量方法，以中國金融市場為例進行系統的實證模擬分析，同時給出宏觀審慎監管中系統重要性金融機構的評估方法。
    本書可以作為高等院校金融學、金融工程、風險管理等相關專業高年級學生和研究生的風險管理教材，也可以作為實際風險管理者的參考書。
作者介紹
史永奮
目錄
前言
緒論
    第一節  微觀審慎和宏觀審慎相結合的監管框架
    第二節  研究方法
    第三節  研究意義
整合風險管理篇
  第一章  整合風險管理技術：Copula理論與方法
    第一節  Copula函數的定義及常用Copula函數
    第二節  Copula函數的估計方法
    第三節  Copula函數的檢驗方法
    第四節  Copula函數的模擬演算法
  第二章  商業銀行的風險識別與度量
    第一節  商業銀行風險識別
    第二節  信用風險及其度量方法
    第三節  市場風險及其度量方法
    第四節  操作風險及其度量方法
  第三章  商業銀行的整合風險度量——基於14家上市銀行的實證研究
    第一節  整合風險度量的內涵和研究方法
    第二節  常用的整合風險度量方法
    第三節  整合風險的Copula—VaR方法及分散化效應
    第四節  整合風險的實證分析
  第四章  商業銀行風險的動態管理策略——以信用風險為例
    第一節  信用等級轉移矩陣
    第二節  基於信用等級轉移矩陣的企業貸款收益率和損失率
    第三節  動態均值—CVaR優化模型
    第四節  實證分析
系統性風險管理篇
  第五章  系統風險的預警模型構建
    第一節  金融風險的內涵
    第二節  系統風險預警方法
    第三節  我國金融風險預警模型的實證分析
  第六章  系統性風險及其傳染分析
    第一節  系統性風險的定義
    第二節  系統性金融風險成因的理論分析
    第三節  系統性風險的主要特徵
    第四節  系統性風險的來源
    第五節  系統性風險傳染分析
  第七章  系統性風險及邊際風險貢獻度量
    第一節  系統性風險度量的研究現狀
    第二節  基於雙邊風險敞口的測量方法
    第三節  單個金融機構的邊際風險貢獻
    第四節  實證分析
  第八章  系統重要性金融機構的衡量與分析
    第一節  系統重要性金融機構的界定
    第二節  系統重要性金融機構的衡量方法
    第三節  衡量系統重要性金融機構的實證分析
    第四節  結論和政策建議
參考文獻

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